概要
- 放置系の戦略を立案し、どの戦略が優れているか年間のパフォーマンスと安定性を評価して競う
対象期間
2015年1月SQ日～2015年12月SQ日
調整期間
出走開始前から2週間程度
主に戦略ルールが機械的かどうかを判断し、曖昧な箇所があれば修正する
対象銘柄
日経225オプション(1限月、2限月)
ルール
- エントリー資格
誰でも参加可能
- エントリー方法
応募フォームにて登録 - 出走取り消し
出走日までにエントリーが間に合わなかった場合、または調整が間に合わなかった場合は出走取り消しとする
- 出走頭数
18頭までとする
類似の戦略が出た場合はエントリー順とし、オリジナリティがあるエントリーを優先する
エントリーが出走頭数を超えた場合はエントリー順とし、出走取り消しが発生した際には繰り上がり出走とする
- 約定ルール
買い玉の場合は売り気配値、売り玉の場合は買い気配の値とする
- 建玉
各SQ日の大引けを建玉日とし、建値は約定ルールに従う
SQまでの追加の建玉は不可
建玉は全てSQ決済とする
(期先の建玉があった場合はSQ日当日の始値にて決済とする。ITMの場合はOTMから算出した価格を採用する。)
建玉条件に満たなかった場合はその月は見送りとする
建玉制約は下記のとおりとする
- NOV上限 = ATMコールとATMプットのプレミアムの合計
- 上記を上限とし、建玉のNOVの絶対値がこれを超えた月は見送りとする
- コール及びプットそれぞれの売り玉は買い玉の枚数を超えてはらない
- 売り玉が買い玉よりもイン側にある場合は買い玉の行使価格は売り玉の行使価格の500円以内とする
- 上記が2セットある場合は行使価格が250円以内、3-4セットある場合は125円位内とする
例:15000コール売りと買い玉を組み合わせる場合
1セットの場合は買い玉は15500以下の行使価格を選択する
2セットの場合は買い玉は15250以下の行使価格を選択する
3-4セットの場合は買い玉は15125以下の行使価格を選択する
- NOV上限 = ATMコールとATMプットのプレミアムの合計
- 利食い及びロスカット
一切行わない - デルタヘッジ
一切行わない - 落馬
一度でも落馬条件に達した場合は失格とし、この時点で最下位が確定とする
落馬条件は通算の最大ドローダウンが1000円を超えた場合とする
最大ドローダウンの観測は各日の引け値から算出する
最大ドローダウン = 損益の最も大きな地点から最大の幅
- 評価
通算の損益が高いものを優勝とする
